Первое упоминание о Шамбале встречается в тексте Калачакра-тантры (Х век), который, как утверждают, сохранился со времен царя Шамбалы Сучандры, получившего учение Калачакры от Будды Шакьямуни. По другой легенде, Шамбала была царством в Средней Азии. После мусульманского вторжения в Среднюю Азию в IX веке царство Шамбалы сделалось невидимым для человеческих глаз, и только чистые сердцем могут найти к ней дорогу.